SOFTWARE PARA ANÁLISE DE CONCESSÃO DE CRÉDITO USANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

Abstract

Este artigo apresenta o desenvolvimento de um software de inteligência artificial para auxiliar a análise de concessão crédito ao consumidor feita por instituições financeiras ou comércio eletrônico. A pesquisa foi fundamentada em três etapas: levantamento bibliográfico sobre o tema; entrevistas com um gerente financeiro do Banco do Brasil e com um Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal; e o desenvolvimento de um software usando Redes Neurais Artificiais tipo MLP. Foi criada uma interface através da qual pode-se informar um histórico com vários exemplos de operações de clientes realizadas no passado, cujo resultado quanto à inadimplência já seja conhecido. Essas informações servem como base de conhecimento para se realizar a etapa de treinamento/aprendizagem da Rede Neural Artificial. Uma vez concluída essa etapa de treinamento, o software está pronto a operar avaliando as informações de novos clientes para os quais a instituição financeira ou comercial deseja ter um laudo com relação ao risco de se conceder crédito. O software desenvolvido foi testado em diversos exemplos de operações de crédito, obtendo resultado de 80% de acertos, o que pode ser considerado como um bom desempenho se comparado aos resultados alcançados exclusivamente por mão de obra humana. Partindo do pressuposto que as tarefas de análise e concessão de crédito são realizadas, em sua maioria, por um profissional, ou por um comitê de crédito, esse software poderá substituir o fator de risco humano, ou, ser usado como elemento auxiliar na orientação de concessão de crédito a clientes, diminuindo o risco de inadimplência em operações.